【摘 要】
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含有Lq罚函数的线性回归可以进行变量选择或者系数缩减，利用Lq罚函数的这种性质，可将H-P滤波和L1趋势滤波推广为Lu规则化趋势滤波。在内在趋势是分段线性趋势（0〈q≤1）和无折点趋势（q〉1）两种假设下，使用LLA方法和凸优化技术进行估计，提出修正的GCV准则进行调整参数选择。数值分析显示，在不同的假设下，本文提出的方法优于H-P滤波和L1趋势滤波。该方法可以有效地提取时间序列的内在趋势，也可以扩展得到其他形式的解，在时间序列分析中有重要的意义。
【机 构】
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中央财经大学统计学院台湾辅仁大学统计资讯学系
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含有Lq罚函数的线性回归可以进行变量选择或者系数缩减，利用Lq罚函数的这种性质，可将H-P滤波和L1趋势滤波推广为Lu规则化趋势滤波。在内在趋势是分段线性趋势（0〈q≤1）和无折点趋势（q〉1）两种假设下，使用LLA方法和凸优化技术进行估计，提出修正的GCV准则进行调整参数选择。数值分析显示，在不同的假设下，本文提出的方法优于H-P滤波和L1趋势滤波。该方法可以有效地提取时间序列的内在趋势，也可以扩展得到其他形式的解，在时间序列分析中有重要的意义。
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