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针对市场上允许卖空的情况下，提出了证券投资组合的区间数线性规划模型，通过区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束水平η，给出了证券投资组合的区间线性优化的数学转化模型，从而将目标函数和约束条件均为区间数的不确定线性规划问题转化为确定性的线性规划问题并求解。最后通过实例说明了此方法的可行性。