【摘 要】
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本文基于台湾、大陆和香港股指2005年4月8日至2015年11月30日的日度数据,采用VAR模型对两岸三地股市之间的联动性进行检验。研究结果表明,在所有样本区间内,台湾股指收益率与
【机 构】
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厦门大学经济学院,福州大学经济与管理学院
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本文基于台湾、大陆和香港股指2005年4月8日至2015年11月30日的日度数据,采用VAR模型对两岸三地股市之间的联动性进行检验。研究结果表明,在所有样本区间内,台湾股指收益率与大陆股指收益率之间不存在明显的联动效应;而香港股指收益率对台湾股指收益率表现出单向传导效应,且这一效应在金融危机期间尤为明显。因此,随着两岸三地股票市场开放程度的提高,加之公众对其联动效应的预期增强,不论是台湾的个人投资者、监管机构还是政府部门,都应当更加关注市场间股指的联动状况,以便采取灵活的应对措施。
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