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融资融券业务对股票价格波动性影响——基于沪深300指数
融资融券业务对股票价格波动性影响——基于沪深300指数
来源 :现代经济信息 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hmglz
【摘 要】
:
本文基于沪深300指数每日价格收盘价格,将否开展融资融券业务作为虚拟变量加入到GARCH(1,1)模型和TARCH(1,1)模型,研究融资融券对股票价格波动性的影响。研究结果表明:融资融
【作 者】
:
谭平
【机 构】
:
广东财经大学金融学院,
【出 处】
:
现代经济信息
【发表日期】
:
2014年21期
【关键词】
:
融资融券
股票价格
波动性
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本文基于沪深300指数每日价格收盘价格,将否开展融资融券业务作为虚拟变量加入到GARCH(1,1)模型和TARCH(1,1)模型,研究融资融券对股票价格波动性的影响。研究结果表明:融资融券在一定程度上能够降低股市的波动性,并且对波动性的影响就有杠杆作用。
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