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本文以Markowitz均值-方差模型为基础，提出了差异系统σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大的均衡理论，利用Lagrange参数法，得出了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法，并给出了实例分析。
基于差异系数σ／μ的最优投资组合方法
【摘 要】
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本文以Markowitz均值-方差模型为基础，提出了差异系统σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大的均衡理论，利用Lagrange参数法，得出了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方
【机 构】
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大连理工大学应用数学系,大连理工大学应用管理学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2001年1期
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