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沪深300股指期货上市交易已经一年半,套期保值功能满足了交易者规避系统风险的需求。本文选择股指期货各期主力合约构建出完整的股指期货收益率序列,基于时变参数模型,通过卡尔曼迭代算法模拟动态最优套期保值率。实证结果表明动态套期保值效果优于静态估计方法。
沪深300股指期货动态套期保值比率研究——基于时变参数模型的实证分析
【摘 要】
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沪深300股指期货上市交易已经一年半,套期保值功能满足了交易者规避系统风险的需求。本文选择股指期货各期主力合约构建出完整的股指期货收益率序列,基于时变参数模型,通过卡
【机 构】
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人民银行合肥中心支行
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2012年3期
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