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期刊论文
再保险环境下带投资收益的风险模型的鞅分析
再保险环境下带投资收益的风险模型的鞅分析
来源 :黑河学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bennkyoumusi
【摘 要】
:
保险业的发展经常遇到各种问题,特别是保险投资所具有的风险性,众所关注。研究带有投资收益和再保险的双cox风险模型,利用鞅方法得到了最终破产概率的一个不等式。并在特定条
【作 者】
:
卢树强
包树新
刘壮
刘洋
【机 构】
:
大庆师范学院数学学院
【出 处】
:
黑河学院学报
【发表日期】
:
2016年3期
【关键词】
:
保险业
COX过程
布朗运动
鞅
停时
insurance Cox process Brownian motion martingale stopping ti
【基金项目】
:
大庆师范学院自然科学基金项目《投资环境下风险模型的构造及其鞅分析》(12ZR11)
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保险业的发展经常遇到各种问题,特别是保险投资所具有的风险性,众所关注。研究带有投资收益和再保险的双cox风险模型,利用鞅方法得到了最终破产概率的一个不等式。并在特定条件下,给出了最终破产概率上界的明确表达式。
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