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支付红利的O-U过程的亚式期权定价
支付红利的O-U过程的亚式期权定价
来源 :江汉大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:shen648491077
【摘 要】
:
利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数0-U过程的亚式期权进行了研究,得到了支付红利的指数0-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。
【作 者】
:
赵攀
【机 构】
:
皖西学院应用数学学院
【出 处】
:
江汉大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2013年1期
【关键词】
:
O-U过程
期权定价
鞅方法
亚式期权
O-U process
option pricing
martingale method
Asian option
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利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数0-U过程的亚式期权进行了研究,得到了支付红利的指数0-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。
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