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本文考虑有限离散和连续的金融市场模型,且市场是有效的,研究不同效用函数U(x)所产生的报酬序列{U(Sn)/(1+r)n},报酬函数U(St)/ert的最优停止问题即何时达到美式效用最大化问题.其中U(x)是由股票价格产生的效用.
美式期权的效用最大化问题
【摘 要】
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本文考虑有限离散和连续的金融市场模型,且市场是有效的,研究不同效用函数U(x)所产生的报酬序列{U(Sn)/(1+r)n},报酬函数U(St)/ert的最优停止问题即何时达到美式效用最大化问
【机 构】
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国防科技大学理学院数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2004年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 No(6 0 0 0 30 1 3)
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