【摘 要】
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本文对2006年1月13日~2015年12月25日的上证指数日收价(每隔五个工作日取一次数据)为样本数据进行分析,计算出上证股价指数对数日收益率并对其进行实证分析,得出收益率序列存
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本文对2006年1月13日~2015年12月25日的上证指数日收价(每隔五个工作日取一次数据)为样本数据进行分析,计算出上证股价指数对数日收益率并对其进行实证分析,得出收益率序列存在高阶的ARCH效应,文章建立了ARCH族模型:GARCH模型及EGARCH模型,对模型的参数进行分析,可知日收益率序列具有不对称性,波动聚集性的特征,利用建立的模型对已知数据进行预测,可知在拟合股市波动趋势相比于其他模型要更好。
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