基于时间序列分解与重构的能源价格分析研究

来源 :中国石油大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:hyx19841101
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能源是促进社会经济发展、保证人民生产生活质量的重要基础。能源价格变化与世界经济走势密切相关,与国际关系、各国政策也有紧密联系。但能源价格近年来波动剧烈,加大了价格序列的分析复杂度,因此分解重构方法在能源价格序列分析预测中得到越来越广泛的应用。以原油期货价格为例,应用四种常见的分解方法(小波变换、奇异谱分析、经验模态分解、变分模态分解)进行分析与对比,实证表明,四种分解方法可以得到相似的分解量,并且分解方法可以有效地分离价格序列的多种波动特征,降低序列分析复杂度。除此之外四种分解方法也存在不同的优势:小波变
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