【摘 要】
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针对EVaR（Expectile—based ValueatRisk）风险度量提出了基于GARCH类和SV波动率模型的EVaR风险度量计算方法，即EVaR计算的参数模型方法．并基于模拟学生t分布时间序列数据，给出EVaR
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针对EVaR（Expectile—based ValueatRisk）风险度量提出了基于GARCH类和SV波动率模型的EVaR风险度量计算方法，即EVaR计算的参数模型方法．并基于模拟学生t分布时间序列数据，给出EVaR样本外预测的失败率检验方法：Kupiec失败率检验和动态分位数（DQ）检验法．与采用CARE（Conditional Autoregressive Expectile）模型的EVaR计算方法进行了对比研究，结果表明基于GARcH类模型和SV模型相对于基于CARE模型有更优的EVaR预测效果
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