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介绍了亚式期权的涵义，给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型，利用该模型得到了在连续情形下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权（平均执行价格期权）定价公式，同时对公式进行了证明．
连续情形下平均执行价格期权的定价公式
【摘 要】
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介绍了亚式期权的涵义，给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型，利用该模型得到了在连续情形下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权（平均执行价格期权）定价公式，同时对公式进行了证
【机 构】
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湖北第二师范学院数学与计量经济系,武汉科技大学理学院
【出 处】
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重庆工学院学报
【发表日期】
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2007年21期
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