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国债是固定收益证券，以“稳定剂”著称，国债市场的风险往往被忽略。本文利用EGARCH模型族衡量交易所国债市场的波动性，进而测度其风险，并分析了国债波动性的原因，最后针对交易所国债市场的相关利益主体提出建议。
基于EGARCH模型的交易所国债市场波动性分析
【摘 要】
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国债是固定收益证券，以“稳定剂”著称，国债市场的风险往往被忽略。本文利用EGARCH模型族衡量交易所国债市场的波动性，进而测度其风险，并分析了国债波动性的原因，最后针对交易所国
【机 构】
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天津财经大学金融系
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2007年3期
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