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在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题。利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价格的半解析表达式。研究结果对跳跃幅度的分布没有限制,并用特征函数的积分表示选择期权的价格,形式比较简单。
跳扩散过程下选择期权的定价
【摘 要】
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在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题。利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价
【机 构】
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河北师范大学数学科学学院
【出 处】
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陕西理工大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11501164),河北省教育厅重点基金资助项目(ZD2018065,ZD2019053)
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