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期刊论文
两资产极大期权定价的有限差分方法
两资产极大期权定价的有限差分方法
来源 :徐州工程学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:stinbi
【摘 要】
:
极大期权是一类非标准化期权,与标准期权在某些条款上存在差异,比标准期权更复杂,因此不能用标准期权的定价公式对这类期权进行定价.故而,文章讨论了两资产极大期权的定价问题,并运
【作 者】
:
王亚军
周圣武
【机 构】
:
中国矿业大学理学院
【出 处】
:
徐州工程学院学报
【发表日期】
:
2006年3期
【关键词】
:
极大期权
定价
有限差分
递推公式
maximal options
pricing
the finite difference
recursion for
【基金项目】
:
中国矿业大学科技专项基金(0ZK4566)资助
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极大期权是一类非标准化期权,与标准期权在某些条款上存在差异,比标准期权更复杂,因此不能用标准期权的定价公式对这类期权进行定价.故而,文章讨论了两资产极大期权的定价问题,并运用△-对冲原理、风险中性理论和有限差分法给出了极大期权价格的递推公式.
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