【摘 要】
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文章在Cox,Ross,Rubinstein提出的二叉树期权定价模型基础上考虑现实生活时变的无风险利率对期权定价的影响,提出将2阶段不同的无风险利率加入到2步二叉树模型中.通过参数估
【基金项目】
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安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A0384)
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文章在Cox,Ross,Rubinstein提出的二叉树期权定价模型基础上考虑现实生活时变的无风险利率对期权定价的影响,提出将2阶段不同的无风险利率加入到2步二叉树模型中.通过参数估计与公式推导将2时段不同的无风险利率引入到多步二叉树模型中,完善二叉树对于时变的无风险利率的考虑,更贴近现实生活的金融市场.
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