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在金融市场应用方面强调了在构造状态空间时选择最佳时间延滞的重要性，选择时间延滞的单值系统方法具有局限性，分析金融时间序列需要一个测量相关性更一般的方法，运用交互信息准则测量相关性，提出了基于金融时间序列的交互信息准则的新方法，当金融时间序列为高斯分布，选择时间延滞的两种方法具有相同的结果。
金融市场中的交互信息
【摘 要】
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在金融市场应用方面强调了在构造状态空间时选择最佳时间延滞的重要性，选择时间延滞的单值系统方法具有局限性，分析金融时间序列需要一个测量相关性更一般的方法，运用交互信息准
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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上海交通大学学报
【发表日期】
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1998年12期
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