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随着科率市场化进程的加快．银行资产负债中的隐含期权风险渐渐地成为商业银行的主要风险管理对象．针对这种理象，本文提出了一系列衡量隐含期权风险的数学计量方法，并对隐含期权进行分解定价，最后提出了控制隐含期权风险的建议。
银行资产负债中隐含期权的风险衡量及其定价
【摘 要】
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随着科率市场化进程的加快．银行资产负债中的隐含期权风险渐渐地成为商业银行的主要风险管理对象．针对这种理象，本文提出了一系列衡量隐含期权风险的数学计量方法，并对隐含期权进
【机 构】
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河海大学投资研究所
【出 处】
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济南金融
【发表日期】
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2007年10期
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