【摘 要】
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本文用沪深300股指期货为工具，分别研究三种指数基金：50ETF、100ETF、180ETF的套期保值策略，套保率的选取分别由静态的Ederington模型和动态的状态空间模型给出．在不同的市场趋势
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本文用沪深300股指期货为工具，分别研究三种指数基金：50ETF、100ETF、180ETF的套期保值策略，套保率的选取分别由静态的Ederington模型和动态的状态空间模型给出．在不同的市场趋势下，对两种套期保值策略的优劣做比较．结果表明，在控制风险（方差）上，后者总优于前者；而在获得绝对收益上，后者只能在市场趋势明确的时候有优势．
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