【摘 要】
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股指期货交易保证金作为风险控制的手段，应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析，但现有的方差、Yar测度均不满足此要求，高阶期望损失风险测度满足一致性公
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,西安交通大学理学院,西安工程大学管理学院
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股指期货交易保证金作为风险控制的手段，应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析，但现有的方差、Yar测度均不满足此要求，高阶期望损失风险测度满足一致性公理要求。在回报率为非正态的情形下运用顺序统计量方法，分别计算了沪深300指数、上证指数、深证成指的高阶期望损失，并进行了回报率绝对风险、波动风险的广义随机占优检验。以检验结果为依据，研究了以这三个指数为标的物的股指期货保证金比例的设置问题，为我国股指期货交易保证金的设定提供了决策参考。
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