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[摘要] 网上银行作为一种实体银行的虚拟工作环境,其风险范畴要比实体银行大得多。本文试用模糊综合评价方法对网上银行存在的风险进行综合研究,以其能够对其风险进行防范。另外在实证研究上,本文以郑州大学为调查单位开展小规模的问卷调查活动,以此来验证该方法的可行性。
[关键词] 网上银行模糊综合评价问卷调查
一、引言
自从1995年全球首家网上银行——安全第一网络银行(Security First Network)在美国成立,网络银行作为一种新形态在全球内迅速发展。我国各家商业银行也积极涉足网络银行,并形成了一定的规模效应。网络银行是一个不同于传统银行的新生事物,网络银行交易虚拟化、服务化、监管国际化等特点正是网络银行相对于传统银行的比较优势。但同时也决定了网络银行引发风险的因素,以及这些风险的影响与传统银行的不同。网络银行由于其特殊性而主要存在以下三种类型的风险。
1.技术安全风险。即计算机软硬件运行风险。网络银行所依赖的计算机硬件系统停机、磁盘列阵破坏等不确定性因素都会形成网络银行的系统风险。同时,计算机系统软件或应用软件的不完善,也带来了系统的运行风险。随着黑客攻击技术的提高,他们可能通过因特网利用软硬件的漏洞侵入银行专用网络或银行电脑系统,修改或删除服务程序,窃取银行及客户的利息收入划入自己的个人账户中,甚至直接非法进行电子资金转账。
2.实用性风险。所谓实用性是指网上银行能够满足客户不同需求的特性。而实用性风险则主要是指由于客户自身条件和需求内容的不同,要求网上银行所提供的服务也各不相同而造成的风险。也可以说是交易双方即网络银行和客户之间对对方的了解信息不对称引起的。(1)信用风险。网络银行的发展受到信用风险的制约,即交易在到期日交易双方或其中一方不能完全履行其业务所带来的风险。在网络虚拟世界中,交易双方不直接见面,在身份差别确认,违约责任的追究上存在很大困难,因此发生信用风险的概率比传统银行大。(2)法律风险。网上银行的法律风险来源于违反相关法律规定、规章制度,以及在网上交易中没有遵守有关权利义务的规定。目前中国涉及网络银行的立法还不健全,由于网络银行业务是一个全新的银行业务领域,其业务的开展涉及到电子商务的方方面面和参与方的各种利益,现在法律滞后于网络银行的发展。例如,客户的义务、银行的责任及相互间的权利都还没有明确的法律界定,使得网络银行的参与各方都存在一定的法律风险。同时,由于互联网连接的是全球各地,目前尚缺乏确保电子交易统一性和确定性的各国家和地区一致认可的电子合同法律框架。因此,过去针对传统银行业务制定的法律法规以及行业标准大多不适用于网络银行。(3)市场文化风险。即市场文化尚不适应,市场需求不足。交易手段及交易对象的虚拟化是网络银行的优点,但同时也是弱点。首先,数字化、虚拟化交易要让人们从心理上接受还需要一个较长期的过程。其次,人们的观念及素质还跟不上网络技术的发展。网上交易不经需要网络终端设备的普及,还需要参与者对电子商务及网络技术的熟练掌握和运用,而这几个方面我国都存在相当的差距。这导致目前我国网络银行客户资源不足,大多网络银行还处于亏损状态。
3.运作风险。主要是指由于系统本身的原因而造成的风险,如计算机失灵、管理及控制系统缺陷等引致的风险,另外,系统的偶然失误也会引起交易市场的混乱甚至金融市场的波动,比如系统突然中断所造成交易无法实现,或由于数据丢失而造成的风险等。具体如下:(1)流动性风险。主要是指电子资金在流动过程中存在的风险,主要是由网络系统的安全因素引起,比如当计算机系统及网络通信发生故障,或病毒破坏造成支付系统不能正常运行时,也会影响正常的支付行为,降低货币的流动性。(2)链接服务风险。主要是指网上银行链接不到足够的其他电子商务网站,银行无法为客户在网上消费提供支付服务,造成客户转移注册,并最终导致银行收益损失的可能。在客户决定网上银行能否生存的情况下,客户在网上消费到哪里,所注册的网上银行就应跟踪链接到哪里。
二、模糊综合评价模型的构建
模糊综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价。其特征是,对评价因素进行相互比较,以评价因素最优的为评价基准,评价值为1(若采用百分制,评价值为100分),其余欠优的评价因素依据欠优的程度得到响应的评价值。该综合评价法在综合性、合理性、科学性等方面得到了改进,使定性评价与定量评价能很好地结合,并能较好地控制人为的干扰因素。
模糊综合评价模型由因素集、评价集、权重集、单因素评价等若干个集合构成,并利用层次分析法确定指标权重,用模糊聚类分析对评价结果进行归类和综合评价。
1.建立因素集。因素集是以影响评价对象的各种因素为元素所组成的一个普通集合。用大写字母U表示。结合图1,第一层指标U={U1,U2,U3}中,U1即技术风险,U2即实用性,U3即运作风险。第二层指标U1={U11,U12}中,U11即软件风险,U12即硬件风险;U2={U21,U22,U23}中,U21即信用风险,U22即法律风险,U23即市场文化风险;U3={U31,U32}中,U31即流动性风险,U32即连接服务风险。
2.建立评价集。评价集是评判者对评价对象作出的各种评价结果所组成的集合。用大写字母V表示。即,V={重要,一般,不重要}={V1,V2,V3}。这里的评价结果是非数量性的。
3.建立权重集。为了反映各种风险对网上银行的影响程度,对各种风险应赋予一个相应的“权数”ai(i=1,2…m),由各“权数”组成的集合称为因素权重集,简称权重集。即
本文采用改进的层次分析法来确定权重。由于该方法能够将复杂问题转化为指标间的两两比较,因而较好地将定性问题的信息作了量化。而且又因为对网上银行风险所进行的综合评价本身就是一个复杂系统,需要考虑的因素较多,因素之间有又不同的层次,因而本文采用二级模糊综合评价方法来评价网上银行的风险。也就是说,在确定各个层次因素的权重向量时,方法是一样的,这里仅以实用性风险为例,给出权重向量的评价方法。
有上文可知,实用性风险U2由三个子因素组成,用U2k表示这三个因素(k=1,2,3)。相对于每一个子因素,都可以通过两两比较各子因素的重要关系后,用1-9标度法可得到下列判断矩阵:
Cij的取值及其涵义如下表:
计算各子因素的重要性排序指数δi:
若用δmax表示最大的排序指数,δmin表示最小的排序指数,Amax表示排序指数最大的子因素,Amin表示排序指数最小的子因素,则当选取这两个子因素作为基点,经过比较,用某种标度给出基点的相对重要程度dm(>1)(这里取dm=2)后,通过下面的交换式可以求出各子因素之间的相对重要程度dij:
用dij来构成间接的判断矩阵D=(dij)3×3,计算出判断矩阵D的最大特征值
λmax以及相应的正规化特征向量A2=(a1,a2, a3),A2就是实用性风险这一指标的权重向量,各分量即为在单一准则下的各子因素的权重。
4.单因素评价。单独从因素集中的一个因素出发,对于评价对象进行评判,可以得到单因素评判集。例如对实用性风险中的法律风险来说,R22=(R122,R222,R322),同样对信用风险、市场文化风险可得到R21、R23。最后可得到单因素的评判距阵为:
同样可得出上一级的单因素评判距阵:
还拿实用性风险中的法律风险指标来说,在最后得到的判断距阵R22=(R122,R222,R322)中,R1代表认为法律风险对网上银行的运行影响较高的评价者占所有评价者的比重,同理,R2、R3也是代表一个比重,只不过比重的含义有所不同。
5.进行模糊综合评价。为了减少信息的损失,本文在进行模糊综合评价时,选取的计算模型为加权平均型。评价方法是从后向前依次类推。以实用性风险为例,其权重向量为:2={a1,a2,a3},单因素评判距阵为:
实用性风险的模糊评价向量:
其中
在对网上银行风险进行模糊综合评价时,首先进行第二层因素的模糊综合评价,即上述的方法就是对第二层因素的评价。然后用同样的方法,计算出第二层次其它因素的权重向量和模糊矩阵,进而得到模糊综合评价向量。再由 ( i=1,2,3)组成模糊评价矩阵,通过和权重向量相乘,就可得到网上银行风险的综合评价结果,即模糊评价向量,。最后,根据最大隶属度原则确定每一级模糊综合评价向量的评语等级,由该结果可看出网上银行风险的大小。
但是,从综合效果考虑,我们给出如下规定:
(1)设dk=max di,计算出:
若,以及,则按dk所属评定等级评定;若 或者,则按dk-1(或者dk+1)所属等级评定。
(2)如果在=(d1,d2,d3)中有若干个相等的数,则先按(1)进行移位,移位后仍有相等的情况,再取权重的位置进行评定。
三、实证分析
为了验证模糊综合评价对网上银行风险评价的可行性,在郑州大学抽取30名开通网上银行的学生作为调查样本,问卷回收率为100%,对调查问卷整理之后的数据按照上述方法对网上银行风险进行的综合评价计算,计算结果分析如下:
1.网上银行的各类风险中,技术风险的评价结果值最高,说明调查者普遍认为该风险对于网上银行的有效运作是很重要的。
2.接受调查者认为实用性风险和运作风险都一般重要。
3.总的来说接受调查者认为所有的风险对网上银行来说都是比较重要的,所以在对网上银行风险进行防范时,首先在技术风险上使其降至最低,然后在实用性风险中有些由外部环境所造成的风险,诸如法律风险、市场文化风险等,可在既定环境中,努力搜寻降低这类风险的策略,至于运作风险,在前面几类风险降至最低时,这类风险指数也会随即降低。
四、结束语
由于本文对网上银行风险的评价只是依据郑州大学30名开通网上银行的同学进行数据收集,所以,本文中的评价结构可能具有一定的局限性。不过,用这种模糊综合评价方法对网上银行的风险状况进行评价也不失为一种好的量化方法。
参考文献:
[1]杨霞:网络银行风险及对策研究[J].时代经贸,2006(9)
[2]李安定周娜:商业银行内部控制状况的模糊综合评价方法[J].金融论坛,2007(1)
[3]郑新东:银行业信息安全评估[J].华南金融电脑,2005(7)
[4]顾培亮:系统分析与协调[M].天津大学出版社,1998
[关键词] 网上银行模糊综合评价问卷调查
一、引言
自从1995年全球首家网上银行——安全第一网络银行(Security First Network)在美国成立,网络银行作为一种新形态在全球内迅速发展。我国各家商业银行也积极涉足网络银行,并形成了一定的规模效应。网络银行是一个不同于传统银行的新生事物,网络银行交易虚拟化、服务化、监管国际化等特点正是网络银行相对于传统银行的比较优势。但同时也决定了网络银行引发风险的因素,以及这些风险的影响与传统银行的不同。网络银行由于其特殊性而主要存在以下三种类型的风险。
1.技术安全风险。即计算机软硬件运行风险。网络银行所依赖的计算机硬件系统停机、磁盘列阵破坏等不确定性因素都会形成网络银行的系统风险。同时,计算机系统软件或应用软件的不完善,也带来了系统的运行风险。随着黑客攻击技术的提高,他们可能通过因特网利用软硬件的漏洞侵入银行专用网络或银行电脑系统,修改或删除服务程序,窃取银行及客户的利息收入划入自己的个人账户中,甚至直接非法进行电子资金转账。
2.实用性风险。所谓实用性是指网上银行能够满足客户不同需求的特性。而实用性风险则主要是指由于客户自身条件和需求内容的不同,要求网上银行所提供的服务也各不相同而造成的风险。也可以说是交易双方即网络银行和客户之间对对方的了解信息不对称引起的。(1)信用风险。网络银行的发展受到信用风险的制约,即交易在到期日交易双方或其中一方不能完全履行其业务所带来的风险。在网络虚拟世界中,交易双方不直接见面,在身份差别确认,违约责任的追究上存在很大困难,因此发生信用风险的概率比传统银行大。(2)法律风险。网上银行的法律风险来源于违反相关法律规定、规章制度,以及在网上交易中没有遵守有关权利义务的规定。目前中国涉及网络银行的立法还不健全,由于网络银行业务是一个全新的银行业务领域,其业务的开展涉及到电子商务的方方面面和参与方的各种利益,现在法律滞后于网络银行的发展。例如,客户的义务、银行的责任及相互间的权利都还没有明确的法律界定,使得网络银行的参与各方都存在一定的法律风险。同时,由于互联网连接的是全球各地,目前尚缺乏确保电子交易统一性和确定性的各国家和地区一致认可的电子合同法律框架。因此,过去针对传统银行业务制定的法律法规以及行业标准大多不适用于网络银行。(3)市场文化风险。即市场文化尚不适应,市场需求不足。交易手段及交易对象的虚拟化是网络银行的优点,但同时也是弱点。首先,数字化、虚拟化交易要让人们从心理上接受还需要一个较长期的过程。其次,人们的观念及素质还跟不上网络技术的发展。网上交易不经需要网络终端设备的普及,还需要参与者对电子商务及网络技术的熟练掌握和运用,而这几个方面我国都存在相当的差距。这导致目前我国网络银行客户资源不足,大多网络银行还处于亏损状态。
3.运作风险。主要是指由于系统本身的原因而造成的风险,如计算机失灵、管理及控制系统缺陷等引致的风险,另外,系统的偶然失误也会引起交易市场的混乱甚至金融市场的波动,比如系统突然中断所造成交易无法实现,或由于数据丢失而造成的风险等。具体如下:(1)流动性风险。主要是指电子资金在流动过程中存在的风险,主要是由网络系统的安全因素引起,比如当计算机系统及网络通信发生故障,或病毒破坏造成支付系统不能正常运行时,也会影响正常的支付行为,降低货币的流动性。(2)链接服务风险。主要是指网上银行链接不到足够的其他电子商务网站,银行无法为客户在网上消费提供支付服务,造成客户转移注册,并最终导致银行收益损失的可能。在客户决定网上银行能否生存的情况下,客户在网上消费到哪里,所注册的网上银行就应跟踪链接到哪里。
二、模糊综合评价模型的构建
模糊综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价。其特征是,对评价因素进行相互比较,以评价因素最优的为评价基准,评价值为1(若采用百分制,评价值为100分),其余欠优的评价因素依据欠优的程度得到响应的评价值。该综合评价法在综合性、合理性、科学性等方面得到了改进,使定性评价与定量评价能很好地结合,并能较好地控制人为的干扰因素。
模糊综合评价模型由因素集、评价集、权重集、单因素评价等若干个集合构成,并利用层次分析法确定指标权重,用模糊聚类分析对评价结果进行归类和综合评价。
1.建立因素集。因素集是以影响评价对象的各种因素为元素所组成的一个普通集合。用大写字母U表示。结合图1,第一层指标U={U1,U2,U3}中,U1即技术风险,U2即实用性,U3即运作风险。第二层指标U1={U11,U12}中,U11即软件风险,U12即硬件风险;U2={U21,U22,U23}中,U21即信用风险,U22即法律风险,U23即市场文化风险;U3={U31,U32}中,U31即流动性风险,U32即连接服务风险。
2.建立评价集。评价集是评判者对评价对象作出的各种评价结果所组成的集合。用大写字母V表示。即,V={重要,一般,不重要}={V1,V2,V3}。这里的评价结果是非数量性的。
3.建立权重集。为了反映各种风险对网上银行的影响程度,对各种风险应赋予一个相应的“权数”ai(i=1,2…m),由各“权数”组成的集合称为因素权重集,简称权重集。即
本文采用改进的层次分析法来确定权重。由于该方法能够将复杂问题转化为指标间的两两比较,因而较好地将定性问题的信息作了量化。而且又因为对网上银行风险所进行的综合评价本身就是一个复杂系统,需要考虑的因素较多,因素之间有又不同的层次,因而本文采用二级模糊综合评价方法来评价网上银行的风险。也就是说,在确定各个层次因素的权重向量时,方法是一样的,这里仅以实用性风险为例,给出权重向量的评价方法。
有上文可知,实用性风险U2由三个子因素组成,用U2k表示这三个因素(k=1,2,3)。相对于每一个子因素,都可以通过两两比较各子因素的重要关系后,用1-9标度法可得到下列判断矩阵:
Cij的取值及其涵义如下表:
计算各子因素的重要性排序指数δi:
若用δmax表示最大的排序指数,δmin表示最小的排序指数,Amax表示排序指数最大的子因素,Amin表示排序指数最小的子因素,则当选取这两个子因素作为基点,经过比较,用某种标度给出基点的相对重要程度dm(>1)(这里取dm=2)后,通过下面的交换式可以求出各子因素之间的相对重要程度dij:
用dij来构成间接的判断矩阵D=(dij)3×3,计算出判断矩阵D的最大特征值
λmax以及相应的正规化特征向量A2=(a1,a2, a3),A2就是实用性风险这一指标的权重向量,各分量即为在单一准则下的各子因素的权重。
4.单因素评价。单独从因素集中的一个因素出发,对于评价对象进行评判,可以得到单因素评判集。例如对实用性风险中的法律风险来说,R22=(R122,R222,R322),同样对信用风险、市场文化风险可得到R21、R23。最后可得到单因素的评判距阵为:
同样可得出上一级的单因素评判距阵:
还拿实用性风险中的法律风险指标来说,在最后得到的判断距阵R22=(R122,R222,R322)中,R1代表认为法律风险对网上银行的运行影响较高的评价者占所有评价者的比重,同理,R2、R3也是代表一个比重,只不过比重的含义有所不同。
5.进行模糊综合评价。为了减少信息的损失,本文在进行模糊综合评价时,选取的计算模型为加权平均型。评价方法是从后向前依次类推。以实用性风险为例,其权重向量为:2={a1,a2,a3},单因素评判距阵为:
实用性风险的模糊评价向量:
其中
在对网上银行风险进行模糊综合评价时,首先进行第二层因素的模糊综合评价,即上述的方法就是对第二层因素的评价。然后用同样的方法,计算出第二层次其它因素的权重向量和模糊矩阵,进而得到模糊综合评价向量。再由 ( i=1,2,3)组成模糊评价矩阵,通过和权重向量相乘,就可得到网上银行风险的综合评价结果,即模糊评价向量,。最后,根据最大隶属度原则确定每一级模糊综合评价向量的评语等级,由该结果可看出网上银行风险的大小。
但是,从综合效果考虑,我们给出如下规定:
(1)设dk=max di,计算出:
若,以及,则按dk所属评定等级评定;若 或者,则按dk-1(或者dk+1)所属等级评定。
(2)如果在=(d1,d2,d3)中有若干个相等的数,则先按(1)进行移位,移位后仍有相等的情况,再取权重的位置进行评定。
三、实证分析
为了验证模糊综合评价对网上银行风险评价的可行性,在郑州大学抽取30名开通网上银行的学生作为调查样本,问卷回收率为100%,对调查问卷整理之后的数据按照上述方法对网上银行风险进行的综合评价计算,计算结果分析如下:
1.网上银行的各类风险中,技术风险的评价结果值最高,说明调查者普遍认为该风险对于网上银行的有效运作是很重要的。
2.接受调查者认为实用性风险和运作风险都一般重要。
3.总的来说接受调查者认为所有的风险对网上银行来说都是比较重要的,所以在对网上银行风险进行防范时,首先在技术风险上使其降至最低,然后在实用性风险中有些由外部环境所造成的风险,诸如法律风险、市场文化风险等,可在既定环境中,努力搜寻降低这类风险的策略,至于运作风险,在前面几类风险降至最低时,这类风险指数也会随即降低。
四、结束语
由于本文对网上银行风险的评价只是依据郑州大学30名开通网上银行的同学进行数据收集,所以,本文中的评价结构可能具有一定的局限性。不过,用这种模糊综合评价方法对网上银行的风险状况进行评价也不失为一种好的量化方法。
参考文献:
[1]杨霞:网络银行风险及对策研究[J].时代经贸,2006(9)
[2]李安定周娜:商业银行内部控制状况的模糊综合评价方法[J].金融论坛,2007(1)
[3]郑新东:银行业信息安全评估[J].华南金融电脑,2005(7)
[4]顾培亮:系统分析与协调[M].天津大学出版社,1998