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在国内外大量实证研究的基础上,选取上证180成分股为考察样本,根据我国客观实际用新指标代表流动性,利用计量经济学中平行数据模型,通过单因素回归与多因素回归,对流动性和收益率关系进行实证研究,本文实证分析得出结论:与其他成熟股票市场不同,我国流动性和收益率成正相关关系。并基于此结论,探讨了原因所在。