【摘 要】
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创业板的推出虽为投资者提供了更为多样的投资渠道,但其投资风险明显高于主板市场。本文运用GARCH族模型对创业板指波动率进行了实证分析,并对各模型的波动率预测效果进行比
【机 构】
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清华大学深圳研究生院社会科学与管理学部,
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创业板的推出虽为投资者提供了更为多样的投资渠道,但其投资风险明显高于主板市场。本文运用GARCH族模型对创业板指波动率进行了实证分析,并对各模型的波动率预测效果进行比较。结果表明,AR(1)-GARCH(1,1)模型对创业板指波动率的预测更为有效。
Although the launch of the GEM provides a more diversified investment channels for investors, its investment risk is obviously higher than that of the mainboard market. This paper uses GARCH model to analyze the volatility of GEM, and compares the forecasting results of the volatility of each model. The results show that the AR (1) -GARCH (1,1) model is more effective for GEM-based volatility forecasting.
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