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应用图模型方法讨论传统时间序列的ARCH（自回归条件异方差）效应,证明了ARCH模型的系数等于变换后模型在给定其它时间序列变量条件下的偏相关系数,并提出了一种新的ARCH效应检验方法.
基于图模型方法的ARCH效应检验
【摘 要】
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应用图模型方法讨论传统时间序列的ARCH（自回归条件异方差）效应,证明了ARCH模型的系数等于变换后模型在给定其它时间序列变量条件下的偏相关系数,并提出了一种新的ARCH效应检验
【机 构】
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温州大学数学与信息科学学院,广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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温州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(10671044),浙江省教育厅科研项目(Y200804757)
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