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基于辛普森公式的美式期权定价最优实施边界新算法
基于辛普森公式的美式期权定价最优实施边界新算法
来源 :南昌大学学报:理科版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunjing123
【摘 要】
:
美式期权定价问题归结为最优实施边界问题,最优实施边界适合非线性第二类Volterra积分方程。研究了积分方程的求解问题,提出了基于复合辛普森方法的不动点迭代格式,分析了格
【作 者】
:
郭尊光
李灿
仉志余
【机 构】
:
太原工业学院理学系
【出 处】
:
南昌大学学报:理科版
【发表日期】
:
2015年6期
【关键词】
:
辛普森方法
VOLTERRA积分方程
美式期权
最优实施边界
Simpson formula
Volterra integral equation
pri
【基金项目】
:
山西省自然科学基金资助项目(2011011002-3), 山西省高等学校教学改革项目(J2015118)
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美式期权定价问题归结为最优实施边界问题,最优实施边界适合非线性第二类Volterra积分方程。研究了积分方程的求解问题,提出了基于复合辛普森方法的不动点迭代格式,分析了格式的代数精度,并进行了最优实施边界的模拟,结果验证了方法的有效性,为实际应用提供了理论基础。
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