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美式期权定价问题归结为最优实施边界问题,最优实施边界适合非线性第二类Volterra积分方程。研究了积分方程的求解问题,提出了基于复合辛普森方法的不动点迭代格式,分析了格式的代数精度,并进行了最优实施边界的模拟,结果验证了方法的有效性,为实际应用提供了理论基础。
基于辛普森公式的美式期权定价最优实施边界新算法
【摘 要】
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美式期权定价问题归结为最优实施边界问题,最优实施边界适合非线性第二类Volterra积分方程。研究了积分方程的求解问题,提出了基于复合辛普森方法的不动点迭代格式,分析了格
【机 构】
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太原工业学院理学系
【出 处】
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南昌大学学报：理科版
【发表日期】
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2015年6期
【基金项目】
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山西省自然科学基金资助项目（2011011002-3）, 山西省高等学校教学改革项目（J2015118）
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