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目前我国正处在改革转型重要时点,逐步完善金融机制,正是我国金融系统脆弱而需要保护之际,一旦系统性金融风险全面暴露,引发金融危机,后果不可估量,所以预警与防范系统性金融风险成为目前各项经济工作的重中之重与首要任务。本文将金融系统分为4部分分别选取指标,再利用等方差权重法构建系统性金融风险的测度指数,进而利用VAR模型研究宏观信息冲击与系统性金融风险的关系,实证结果表明宏观信息冲击一定程度上会加剧系统性金融风险。