【摘 要】
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选取2017年5月12日至11月30日上海环境能源交易所碳配额远期和现货的日交易数据为样本,建立了GARCH类模型并研究了碳市场现货与远期收益率波动性影响关系。结果表明：远期波动
【机 构】
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南京工业大学海外教育学院,南京工业大学数理科学学院
【基金项目】
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江苏省“第二批中外合作办学高水平示范性建设工程项目培育点”(编号:苏教办外[2017]14号)
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选取2017年5月12日至11月30日上海环境能源交易所碳配额远期和现货的日交易数据为样本,建立了GARCH类模型并研究了碳市场现货与远期收益率波动性影响关系。结果表明：远期波动性不存在ARCH效应,现货波动性存在尖峰厚尾的ARCH效应;两种收益率存在单向的波动溢出效应,即碳配额远期对碳现货的波动性有显著影响,反之则不成立。碳现货市场存在非对称性,利空消息对现货市场波动性的冲击强于利好消息。
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