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本文基于GARCH模型建立了跨期套利模型,并对我国股指期货跨期套利进行了实证研究,结果表明该模型的套利收益较为理想。另外,还发现了价差序列标准差的扩展倍数越小,无套利区间就越窄,套利机会也就越多,但面临的风险也越大。
股指期货跨期套利研究——基于GARCH模型
【摘 要】
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本文基于GARCH模型建立了跨期套利模型,并对我国股指期货跨期套利进行了实证研究,结果表明该模型的套利收益较为理想。另外,还发现了价差序列标准差的扩展倍数越小,无套利区
【机 构】
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东华大学旭日工商管理学院
【出 处】
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中外企业家
【发表日期】
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2013年11S期
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