【摘 要】
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厄尔尼诺现象的出现一定程度上引起了原油价格的下跌,而原油现货价格的变化,势必引起期货市场的变动。本文根据2006—2016年的原油期货价格构建GARCH簇模型,并且通过事件研究
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厄尔尼诺现象的出现一定程度上引起了原油价格的下跌,而原油现货价格的变化,势必引起期货市场的变动。本文根据2006—2016年的原油期货价格构建GARCH簇模型,并且通过事件研究法探究厄尔尼诺现象的出现是否会改变原油期货价格的收益率。研究发现,近10年发生的5次厄尔尼诺现象的出现对原油期货市场只有1次有显著影响,并提出了两个方面的猜想,可能天气的变化只是影响原油期货价格收益率的众多影响因素中的一个,也有可能是投资者对市场有预知。
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