双重随机不确定条件下的一次性容量扩展投资

来源 :管理科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：z504555643

【摘要】

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考察在未来市场价格和新增容量利用率双重不确定条件下，一次性容量扩展项目投资的最优时机选择问题．应用实物期权的相关理论和方法，建立了一个以投资期权价值最大化为目标函数，以

【作者】

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臧宝锋胡汉辉庄伟钢

【机构】

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东南大学电气工程学院,东南大学集团经济与产业组织研究中心,国家开发银行江苏省分行

【出处】

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管理科学学报

【发表日期】

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2007年3期

【关键词】

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一次性容量扩展双重随机第一触点时间仿真优化 Riskoptimizer lumpy capacity expansion dual stochastic

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考察在未来市场价格和新增容量利用率双重不确定条件下，一次性容量扩展项目投资的最优时机选择问题．应用实物期权的相关理论和方法，建立了一个以投资期权价值最大化为目标函数，以期望第一触点时间为决策变量的项目投资决策模型，并设计了基于Riskoptimizer软件包的仿真优化算法．最后的仿真算例表明了双重随机不确定因素对容量扩展项目最优投资时机选择的定量影响．

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