【摘 要】
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从VaR的定义出发，考虑基于GARCH类模型和基于非参数模型的VaR估计．对于前者进行筛选以后，采用EGARCH(1，1)模型来估计资产或资产组合未来收益率的波动，后者则用核估计方法估计资产
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从VaR的定义出发，考虑基于GARCH类模型和基于非参数模型的VaR估计．对于前者进行筛选以后，采用EGARCH(1，1)模型来估计资产或资产组合未来收益率的波动，后者则用核估计方法估计资产或资产组合未来收益率的概率密度函数，并用这两个模型对上海股市进行了实证研究，结果表明后者不失为一种值得考虑的方法。
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