【摘 要】
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有保证金约束的资本资产定价模型在实际应用中面临着两个挑战,一是模型引入了非线性的约束条件,导致没有解析的均衡价格,二是市场中投资者和资产的数量都很庞大,如何高效地找
【机 构】
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上海大学管理学院,同济大学经济与管理学院,上海烟草集团有限责任公司综合计划处
【基金项目】
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国家自然科学基金(71671125).
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有保证金约束的资本资产定价模型在实际应用中面临着两个挑战,一是模型引入了非线性的约束条件,导致没有解析的均衡价格,二是市场中投资者和资产的数量都很庞大,如何高效地找到近似解。针对有保证金约束的资本资产定价模型,提出适用于多服务器协同运算的广播式异步算法。该算法把投资者分成若干个不同的组,各组在不同的服务器上独立运行,组与组之间通过网络相互传递外部价格信息,各组内部根据现有的价格和接收到的外部价格信息重新更新组内价格,并广播给相邻的组,减少了单台服务器的计算负担。该算法可看成一个非做市商的价格形成过程。研究
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