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下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险
下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险
来源 :河南师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chcyu
【摘 要】
:
采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.
【作 者】
:
李俊芬
普丹丹
刘利敏
【机 构】
:
河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
河南师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2011年4期
【关键词】
:
相依风险
下滑风险
再保险
VaRT
dependent risks downside risks reinsurance VaRT
【基金项目】
:
国家自然科学基金(11001077),河南省教育厅软科学(20108110013)
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采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件.
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