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研究对手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题．通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构，利用总的违约时间构建方法，建立了考虑对手方违约风险的首次违约互换合约的数学模型，得到了合约的定价公式，并进行了风险分析．
考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价
【摘 要】
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研究对手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题．通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构，利用总的违约时间构建方法，建立了考虑对手方违约风
【机 构】
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莆田学院数学系
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2011年6期
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