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期刊论文
基于VaR的我国股市市场风险度量
基于VaR的我国股市市场风险度量
来源 :南方金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:niuyq888
【摘 要】
:
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
【作 者】
:
王楚明
张留禄
【机 构】
:
上海立信会计学院,上海应用技术学院
【出 处】
:
南方金融
【发表日期】
:
2010年03期
【关键词】
:
VaR模型
EGARCH
市场风险
上证指数
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本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
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