【摘 要】
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房地产市场的特殊性使得房地产价格波动对宏观经济稳定构成潜在影响。本文通过构建Structural—VAR—MVGARCH—BEKK模型,从均值(一阶矩)和波动(二阶矩)两个层面考察了房地产
【机 构】
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西安邮电大学经济与管理学院,西北大学经济管理学院
【基金项目】
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国家社会科学基金青年项目(11CJL047);教育部人文社会科学基金青年项目(13YJC790115);陕西省教育厅科学研究计划项目(2013JK0141)
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房地产市场的特殊性使得房地产价格波动对宏观经济稳定构成潜在影响。本文通过构建Structural—VAR—MVGARCH—BEKK模型,从均值(一阶矩)和波动(二阶矩)两个层面考察了房地产价格波动与产出、通胀、货币供给之间的互动关系。实证结果显示,在均值层面上,房地产价格对产出的影响不是很明显,对通胀具有显著的正向推动作用,其与货币供给之间呈现反向关系;在波动层面,房地产价格与宏观变量之间存在显著的溢出效应,波动关系紧密。
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