VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sometimestry

【摘要】

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标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾

【作者】

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邹新月吕先进

【机构】

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湖南科技大学经管系; 上海财经大学金融学院湖南411201; 上海200083;

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

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2003年07期

【关键词】

：

VaR 尖峰胖尾返回检验法

【基金项目】

：

湖南省自然科学基金项目阶段性成果之一 ( 0 2 JJY2 1 0 7)

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标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式 ,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析 .分析结果表明 ,推广的 Va R计算方法对证券市场风险预警有更可靠的揭示作用 .

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