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在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了关于强路径依赖期权定价的结论.
分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型
【摘 要】
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在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价
【机 构】
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西安工程大学理学院,西北工业大学应用数学系
【出 处】
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西安工程大学学报
【发表日期】
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2010年01期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
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