【摘 要】
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推广了由Bertsimas,KoganandLo (1997) [1] 提出的非完全市场中的连续时间动态复制定理 ,然后 ,我们运用随机最优控制理论证明了这个定理 .
The continuum dynamic replicat
【机 构】
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上海交通大学管理学院,上海交通大学管理学院 上海200030,上海200030
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推广了由Bertsimas,KoganandLo (1997) [1] 提出的非完全市场中的连续时间动态复制定理 ,然后 ,我们运用随机最优控制理论证明了这个定理 .
The continuum dynamic replication theorem in noncomplete markets proposed by Bertsimas, Kogan and Lo (1997) [1] is generalized, and then we apply the stochastic optimal control theory to prove this theorem.
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