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信用风险是商业银行面临的重要风险之一,当前信用风险度量的主流方法多侧重通过客观因素估计信用风险,忽视主观因素对投资收益的影响,这限制了信用风险度量的准确性。基于行为金融学研究成果,结合信用风险特征,通过VaR方法量化风险,探索商业银行信用风险度量新思路。
VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用——基于行为金融学
【摘 要】
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信用风险是商业银行面临的重要风险之一,当前信用风险度量的主流方法多侧重通过客观因素估计信用风险,忽视主观因素对投资收益的影响,这限制了信用风险度量的准确性。基于行
【机 构】
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安徽大学经济学院
【出 处】
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福建金融管理干部学院学报
【发表日期】
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2016年01期
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