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权重约束对组合性能的影响——基于均值-方差框架下的分析
权重约束对组合性能的影响——基于均值-方差框架下的分析
来源 :山西农经 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weiwei00414
【摘 要】
:
本文研究具有权重约束的均值-方差模型问题。通过实证分析发现,对于风险厌恶投资者,权重约束的主要作用是可以控制部分高风险资产给组合带来的损失,但是对于风险投资者,权重约束
【作 者】
:
熊冲
【机 构】
:
江西财经大学
【出 处】
:
山西农经
【发表日期】
:
2016年3期
【关键词】
:
权重约束
均值-方差模型
组合性能
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本文研究具有权重约束的均值-方差模型问题。通过实证分析发现,对于风险厌恶投资者,权重约束的主要作用是可以控制部分高风险资产给组合带来的损失,但是对于风险投资者,权重约束还能对整个均值-方差模型的性能进行很好的改进。
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