【摘 要】
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舆论情绪能否影响股价波动?基于信号传递理论,通过自然语言处理与文本分析,针对茅台股份3年股价构建具有时间滞后效应的VAR模型.量化投资者舆论情绪、机构评级指数,进一步研究机构评级失灵效果,分析舆论情绪与机构评级冲突时股价波动现象.结果显示:针对茅台股份,舆论情绪能够正向影响股价波动,机构评级指数与股价波动不呈显著相关,舆论情绪与机构评级的冲突程度与股价波动无关.
【机 构】
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暨南大学国际商学院;暨南大学智能科学与工程学院
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舆论情绪能否影响股价波动?基于信号传递理论,通过自然语言处理与文本分析,针对茅台股份3年股价构建具有时间滞后效应的VAR模型.量化投资者舆论情绪、机构评级指数,进一步研究机构评级失灵效果,分析舆论情绪与机构评级冲突时股价波动现象.结果显示:针对茅台股份,舆论情绪能够正向影响股价波动,机构评级指数与股价波动不呈显著相关,舆论情绪与机构评级的冲突程度与股价波动无关.
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