论文部分内容阅读
本文介绍了异常波动的概念 ,并给出从涨跌幅角度和收益率分布角度的定量化定义。然后讨论了异常波动对资产定价检验模型的影响 ,探讨了异常波动的处理方法 ,包括人工观察方法和算法辨识方法。
异常波动与资产定价模型
【摘 要】
：
本文介绍了异常波动的概念 ,并给出从涨跌幅角度和收益率分布角度的定量化定义。然后讨论了异常波动对资产定价检验模型的影响 ,探讨了异常波动的处理方法 ,包括人工观察方法
【机 构】
：
上海交通大学管理学院!上海200052,上海交通大学管理学院!上海200052,西安交通大学管理学院!陕西西安710049
【出 处】
：
预测
【发表日期】
：
2000年05期
其他文献
本文对企业并购的期权特征进行了详尽的分析,研究了并购中产生的实物期权的定价问题,对利用实物期权理论进行企业并购价值评估进行了一些初步的探索。
二萜类化合物是益母草属植物中分布最广的化合物类型之一,也是目前分离数量最多的一类化合物。益母草二萜类化合物结构具有多样性,同时具有广泛的生物活性。该文对益母草属中
少数民族题材美术发端于20世纪三四十年代的抗日战争时期，少数民族独特的民俗风情吸引了艺术家。20世纪五六十年代是此题材的进一步发展，政治的规约使之具有政治抒情化的表现。
多目标跟踪的目的是将传感器接收的量测数据分解为对应于不同信息源所产生的各个观测集合或轨迹。一旦轨迹形成和确认,被跟踪的目标数目,相应于每条轨迹的目标运动参数及目标
通过对德国、美国和日本等国雨水资源利用管理体系的比较,得到构建我国雨水资源利用管理体系,发挥雨水资源的生态环境功能等4点启示:①制定全国性的法律法规,保障雨水资源的
大力发展雨水利用事业,除技术支持以外,还需要完善的雨水利用制度和管理措施。介绍了新西兰雨水利用政策的整体框架及雨水管理政策,如雨水基础设施政策、私人地区雨水管理政
管式皮带作为一种新兴的物料输送设备,具有环保、大倾角输送的特点。文章介绍了珠海发电厂管式皮带使用过程中跑偏现象产生的原因,对皮带跑偏调整方法作了探索与阐述,并运用
高职院校对ESP教学的重视尚未落到实处,多数院校的英语教学仍以EGP教育为主,部分学校有试探性改革,但仍问题重重,使得ESP教学仍是高职院校高技能人才培养的一根软肋,不利于学
近几年,随着陆地与浅海储油量的下降,人们不得不把开采的目光投向深海。而立管系统是海洋工程的重要组成部分,同时也是海洋工程中最薄弱的构件之一,如何设计符合要求的深水立
科技的日新月异在新闻传播领域的突出表现就是新媒体的涌现,近些年来,以互联网、微博微信、手机电视为代表的新媒体日益崛起,在丰富新闻传播途径、方便信息沟通等方面起到积