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本文采用小波分析方法对高频金融数据的噪音进行消噪来估计收益波动,比较2005年度有股权分置改革方案实施、年报公告、红利公告等事件产生的波动,发现市场对股权分置改革方案实施的反应要比年报公告、红利公告更为强烈;市场对信息的吸收较快,反应迅速.
特殊信息、普通信息与价格波动——股权分置信息披露价格波动的对比分析
【摘 要】
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本文采用小波分析方法对高频金融数据的噪音进行消噪来估计收益波动,比较2005年度有股权分置改革方案实施、年报公告、红利公告等事件产生的波动,发现市场对股权分置改革方案
【机 构】
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上海财经大学经济学院,上海,200439
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2008年2期
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