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一、模型选择本文选择GARCH模型，GARCH模型的基本思想是：对于收益率的时间序列R1，其变化规律由模型R1=xβ＋ε描述。标准的GARCH（p，q）模型意味着在信息集Ωt-1的条件下，误差项ε1的条件方差Var[ε1／Ωt-1]符合下式：
QFII制度对中国股市的影响及其原因
【摘 要】
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一、模型选择本文选择GARCH模型，GARCH模型的基本思想是：对于收益率的时间序列R1，其变化规律由模型R1=xβ＋ε描述。标准的GARCH（p，q）模型意味着在信息集Ωt-1的条件下，误差项ε1的条
【机 构】
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华东师范大学商学院
【出 处】
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经济学家
【发表日期】
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2007年2期
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