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两步法求解帕累托最优再保险策略
两步法求解帕累托最优再保险策略
来源 :南开大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:liulang75281899
【摘 要】
:
基于风险价值准则,利用"两步法"研究保险人和再保险人的帕累托最优再保险策略.在分出损失函数和自留损失函数都满足单调递增的集合中,均给出了具体形式的帕累托最优再保险策
【作 者】
:
王路
房莹
【机 构】
:
山东师范大学数学与统计学院;
【出 处】
:
南开大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2018年03期
【关键词】
:
帕累托最优
再保险策略
风险价值
两步法
【基金项目】
:
国家自然科学基金(11201271);山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(BS2013SF003)
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基于风险价值准则,利用"两步法"研究保险人和再保险人的帕累托最优再保险策略.在分出损失函数和自留损失函数都满足单调递增的集合中,均给出了具体形式的帕累托最优再保险策略.
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