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利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式,其中房价服从一般的扩散过程.
Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价
【摘 要】
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利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式,其中房价服从一般的扩
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2004年4期
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