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文章在利率期限结构预期理论的基础上，运用门限误差修正模型（T-VECM）进行长短期利率之间长期均衡关系的非线性调整研究，旨在评估交易成本的效用。研究结果表明：我国利率期限结构存在显著的门限效应，调整系数是分区制独立的，具有非线性均值回复特征，在一定程度上有助于金融市场参与者进行投资分析与决策。
中国利率期限结构的非线性均值回复特性研究
【摘 要】
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文章在利率期限结构预期理论的基础上，运用门限误差修正模型（T-VECM）进行长短期利率之间长期均衡关系的非线性调整研究，旨在评估交易成本的效用。研究结果表明：我国利率期限结构存
【机 构】
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中国海洋大学经济学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2014年5期
【基金项目】
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2012年山东蓝黄“两区”重大课题资助项目（2012-L-20）
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