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马尔可夫结构转换随机波动模型及其应用研究

来源 :湖南商学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：k1389520

【摘 要】

：

本文在Lam和Li研究的基础上,将马尔可夫结构转换引入到SV模型,来构建SVMRS模型,并将该模型与标准的SV模型以及Smith模型进行比较,发现结构转换的引入可以大大降低波动的持续

【作 者】

：

黄杰伟  谢赤 

【机 构】

：

湖南大学工商管理学院

【出 处】

：

湖南商学院学报

【发表日期】

：

2005年4期

【关键词】

：

股市波动 结构转换 SV模型 

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本文在Lam和Li研究的基础上,将马尔可夫结构转换引入到SV模型,来构建SVMRS模型,并将该模型与标准的SV模型以及Smith模型进行比较,发现结构转换的引入可以大大降低波动的持续性,更好地揭示股市波动的特征.结合国内外研究成果,本文还分析了导致发达国家证券市场与中国股票市场波动出现结构转变的原因的差异.

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